Diagnóstico del poder predictivo para técnicas de predicción del tipo de cambio
Palabras clave:
análisis técnico, coeficiente de corrección, diagnóstico, estacionariedad, heterocedasticidad, poder predictivoResumen
La predicción del tipo de cambio ha sido un tema importante en la literatura relacionada con las finanzas a partir del análisis de diversas teorías que comprenden modelos monetarios, técnicos y estadísticos-econométricos. Lograr una predicción lo más efectiva posible es una tarea de alta complejidad debido al alto grado de dispersión que presenta el tipo de cambio. Por ello el objetivo principal de esta investigación es diagnosticar el poder predictivo que de un conjunto de técnicas para la predicción del tipo de cambio. El principal resultado de este estudio es el cálculo del coeficiente de corrección a partir de las volatilidades arrojadas por el análisis ex post con el fin de corregir los futuros pronósticos de la variable objeto de estudio.
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